Überkaufte Überverkaufte Indikatoren Amibroker Forex

Überholte oder überverkaufte Verwendung Der Relative Strength Index, um herauszufinden, Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder Jr. erstellt und in seinem Buch, New Concepts in Technical Trading Systems, veröffentlicht 1978. Wilder war ein Maschinenbauer und Immobilien-Investor vor der Marktforschung und Handel. Er verbrachte den größten Teil seines Lebens in Greensboro, N. C., bevor er nach Neuseeland wechselte. RSI ist einer von mehreren populären technischen Indikatoren, die von Wilder entwickelt wurden, einschließlich Parabolic SAR. Durchschnittlicher True Range (ATR) und dem Average Directional Movement Index (ADX). Immer noch weit verbreitet, sind diese klassischen Indikatoren oft standardmäßig in Charting und technische Analyse-Software enthalten. Der Relative Strength Index ist eine Gruppe von technischen Indikatoren, die als Impulsoszillatoren bekannt sind. Andere bekannte Impulsoszillatoren sind die Moving Average Convergence Divergence (MACD) und der Stochastische Oszillator. RSI misst die Geschwindigkeit und Größe der direktionalen Preisbewegungen und stellt die Daten grafisch dar, indem sie zwischen 0 und 100 schwankt. Der Indikator wird unter Verwendung der durchschnittlichen Gewinne und Verluste eines Vermögenswertes über einen bestimmten Zeitraum berechnet. Die Standard-Look-Back-Einstellung für den von Wilder vorgeschlagenen Indikator beträgt 14 Perioden. Wenn Sie die Standardeinstellung verringern, erhöht sich die Empfindlichkeit der Indikatoren und erzeugt mehr Fälle von überkauften und überverkauften Bedingungen. Das Anheben der Einstellung verringert die Empfindlichkeit und verursacht weniger Fälle von überkauften und überverkauften Bedingungen. RSI wird nach folgender Formel berechnet, um einen Oszillator zu erzeugen, der sich zwischen 0 und 100 bewegt, wobei RS Durchschnitt von x Tagen bis nahe an x ​​Tage nach unten: RSI 100 - 100 (1RS) Der RSI - Gradient spiegelt die Geschwindigkeit einer Änderung in der Trend. Die Richtungsbewegung im RSI spiegelt die Größe der Kursbewegung im zugrunde liegenden Vermögenswert wider. Nun, da wir die grundlegenden Komponenten kennen, die bei der Erstellung des RSI verwendet werden, können wir uns anschauen, wie dieser Indikator bei der Marktanalyse interpretiert wird. Overbought and Oversold Levels Die grundlegendste RSI-Anwendung ist, sie zu verwenden, um Bereiche zu identifizieren, die potenziell überkauft oder überverkauft sind. Bewegungen über 70 werden dahin ausgelegt, dass die Überbeanspruchungsbedingungen umgekehrt angedeutet werden. Das Niveau von 50 stellt die neutrale Marktdynamik dar und entspricht der Mittellinie in anderen Oszillatoren wie MACD. In Bezug auf Marktanalyse und Handelssignale wird der RSI, der sich über dem horizontalen 30 Referenzniveau bewegt, als ein zinsbullischer Indikator betrachtet, während der RSI, der sich unterhalb des horizontalen 70-Referenzpegels bewegt, ein bärischer Indikator ist. Wie bei anderen Impuls-Oszillatoren, überkaufte und überverkaufte Lesungen für RSI arbeiten am besten, wenn die Preise innerhalb einer seitlichen Reichweite bewegen, anstatt sich nach oben oder unten zu treiben. Abbildung 1: Die Elipse markiert die RSI-Bewegung in überkaufte Bedingungen über 70 auf dem EUR-USD-Chart. Wilder deutet darauf hin, dass Divergenz zwischen einer Vermögenswerte Preisbewegung und dem RSI-Oszillator eine mögliche Umkehrung signalisieren kann. Die Begründung ist, dass in diesen Fällen Richtungsmomentum nicht den Preis bestätigt. Eine bullische Divergenz bildet sich, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert einen niedrigeren Tiefstand macht und der RSI einen höheren Tiefstand macht. RSI weicht von der bärischen Preisaktion ab, da es eine stärkere Dynamik zeigt, was auf eine mögliche Aufwärtsumkehr im Preis hindeutet. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert höher ist und der RSI einen niedrigeren Betrag bildet. RSI weicht von der zinsbullischen Preisaktion ab, dass es eine schwächere Dynamik zeigt, was auf eine mögliche Abwärtsumkehr im Preis hindeutet. Wie bei überkauften und überverkauften Ebenen, sind Divergenzen eher falsche Signale im Kontext eines starken Trends. Abbildung 2: Bearish PriceOscillator Divergenz auf dem USDJPY-Diagramm. Der Preis macht höhere Höhen, während RSI niedrigere Höhen macht, was auf eine mögliche bärische Umkehrung hindeutet. Wilder umreißt einen weiteren wichtigen Indikator für eine potenzielle Preisumkehrung. Ein bullischer Ausfall schwingt, wenn RSI sich unter 30 bewegt, erhebt sich über 30 und zieht wieder zurück, hält aber über dem 30 Level. Die Ausfallschwankung ist abgeschlossen, wenn der RSI seine jüngsten hoch beendet, wird dieser Ausbruch als bullisches Signal interpretiert. Ein Baisse-Ausfall schwingt, wenn RSI über 70 bewegt, zieht sich unter 70 zurück und steigt wieder an, aber hält unter 70. Der Ausfall schwingt vollständig, wenn RSI seinen letzten Tiefstand brechen, wird dieser Ausbruch als bärisches Signal interpretiert. Abbildung 3: Bearish Failure Swing. In diesem Fall bewegt sich der RSI über 70 in das überkaufte Gebiet. Dann bewegt er sich wieder unter 70, kehrt nach oben zurück, bleibt aber unter 70. RSI fällt dann wieder ab und bricht unterhalb der vorherigen Tief, in diesem Fall der 62.52-Level, der rot markiert ist und ein bärisches Signal erzeugt. RSI in Trending Vs. Ranging Markets Wie in den oben genannten Interpretationen von RSI erwähnt, ist es ein zuverlässiger Indikator in einem riesigen Markt und kann irreführende Signale in einem Trending-Markt aber eine modifizierte Interpretation von RSI kann in einem Trending-Markt verwendet werden. Zum Beispiel bei einem starken Aufwärtstrend. RSI könnte sich nur zwischen den Niveaus von 40 und 80 bewegen. In einem solchen Fall kann RSI, der auf 40 fällt, einen potenziell bullish Umkehrbereich (Wiederaufnahme des Aufwärtstrends) und die 80 Ebene als ein überkauften Bereich, wo es nicht sicher ist, Lange Positionen einleiten Umgekehrt, im Kontext eines starken Abwärtstrends. RSI könnte zwischen 60 und 20 liegen. In diesem Fall kann die 60-Stufe als ein potentieller Bereich für eine bärische Umkehrung betrachtet werden (Wiederaufnahme des Abwärtstrends) und der 20-Level als ein Bereich, der überverkauft wird. RSI Trend Line Breaks Trendlinien können auf dem RSI-Oszillator selbst verwendet werden, genauso wie bei Preistabellen, indem man höhere Tiefs in einem Aufwärtstrend oder niedrigeren Höhen im Abwärtstrend verbindet. Breakouts über oder unter diesen Trendlinien können dazu dienen, eine mögliche Umkehrung im Preis anzuzeigen. Abbildung 4: Eine RSI-Trendlinie brechen in EURUSD und signalisieren eine mögliche bullische Umkehr im Preis. Trotz der Entwicklung vor über 30 Jahren ist RSI heute noch relevant, obwohl die Händler nun Zugang zu einer Vielzahl von anspruchsvollen technischen Handelsinstrumenten haben. Um irreführende Signale zu vermeiden, wird der RSI am besten mit dem Bewusstsein verwendet, ob der Markt tendiert oder reicht. RSI kann wichtige Hinweise geben, die potenzielle Trendumkehrungen angeben und dazu dienen können, andere Indikatoren als Teil einer breiteren Handelsstrategie zu ergänzen. Welche Indikatoren können ich verwenden, um Overbought und Oversold zu definieren. Gebundene Impulsindikatoren sind am besten für eine überkaufte Analyse geeignet. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Impuls-Oszillatoren: gebunden und ungebunden. Gebundene Oszillatoren, wie RSI und der Stochastische Oszillator, schwanken innerhalb eines bestimmten Bereichs, null bis hundert in diesem Fall. Ungebundene Oszillatoren wie MACD und Rate-of-Change haben keine Ober - und Untergrenzen. Dies macht sie relativ schwierig für die überbeanspruchte Analyse zu verwenden. Klicken Sie auf dieses Bild für ein Live-Diagramm Das obige Beispiel zeigt Gilead (GILD) mit 5-Perioden-RSI im ersten Indikatorfenster. Ich benutze 5-Perioden-RSI anstelle von 14-Perioden-RSI, weil der kürzere Zeitrahmen es empfindlicher macht und es mehr Signale erzeugt. RSI gilt als überkauft, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30. Chartisten sollten zwei Dinge im Auge behalten, wenn auf der Suche nach Signalen. Erstens identifizieren Sie den Trend. Beachten Sie, dass der Trend von September bis Februar aufging und es gab weit mehr überkaufte Lesungen als überverkaufte Lesungen. Der Verkauf an überkauften Lesungen wäre eine Strategie zu verlieren. Es ist am besten, auf überverkaufte Lesungen während eines Aufwärtstrends und Overbought Lesungen während eines Abwärtstrends zu konzentrieren. Zweitens warte auf ein Signal, dass der Pullback beendet ist. Bei einem Pullback tritt ein überverkauftes Lesen auf, aber Pullbacks verlängern sich manchmal weiter als erwartet. Die frühe März überverkauft ist ein Fall-in-Punkt. Chartisten sollten daher nach einem Zeichen suchen, dass der Pullback endet und der größere Trend wieder auftritt. Ein RSI bewegt sich über 50 ist ein solcher Trigger (grüne punktierte Linien).