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Diese Futures-Daten beeinflussen und werden durch den Spot-Devisenmarkt beeinflusst und gelten als Indikator für die Analyse der Marktstimmung. Über die Verpflichtungen der Händler Die Verpflichtungen der Händler (COT) ist ein Bericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Es aggregiert die Bestände der Teilnehmer an den US-Futures-Märkten (in erster Linie in Chicago und New York), wo Rohstoffe, Metalle und Währungen gekauft und verkauft werden. Die COT wird jeden Freitag um 3:30 Uhr Eastern Time veröffentlicht und spiegelt die Verpflichtungen der Händler für den vorigen Dienstag wider. Der COT stellt eine Aufschlüsselung der aggregierten Positionen, die von drei verschiedenen Arten von Händlern gehalten werden: 8220 kommerzielle Händler8221 (in Forex, typischerweise Hecken), 8220non-kommerzielle Händler8221 (typischerweise große Spekulanten) und 8220nonreportable8221 (typischerweise kleine Spekulanten). Die Netto-Non-Commercial-Positionen, die in der obigen Tabelle gezeigt werden, stammen aus Verträgen, die von großen Spekulanten gehalten werden, hauptsächlich Hedgefonds und Banken, die Devisentermingeschäfte für Spekulationszwecke handeln. Spekulanten sind nicht in der Lage, auf Verträge zu liefern und haben keine Notwendigkeit für die zugrunde liegende Ware oder Instrument, sondern kaufen oder verkaufen mit der Absicht, ihre 8220sell8221 oder 8220buy8221 Position zu einem Gewinn zu schließen, bevor der Vertrag fällig wird. Diese Verträge, die in Losgrößen verkauft werden, die je nach Währung variieren, haben entweder einen Überschuss von Kaufanforderungen (positive Werte in der Tabelle) oder verkaufen Anfragen (negative Werte). Die Open Interest repräsentiert die Gesamtzahl der Verträge, einschließlich der Kauf - und Verkaufspositionen, die zwischen allen Marktteilnehmern ausstehen. Das heißt, die Summe aller Futures und / oder Optionskontrakte, die durch eine Transaktion, durch Lieferung, durch Ausübung und so weiter ausgeglichen und noch nicht ausgeglichen wurden. Diese Zahlen sind nicht verrechnet, sondern stattdessen Gesamtvolumen (dh Zinsen). Hinweis: Im Futures-Markt wird die Fremdwährung immer direkt gegen den US-Dollar notiert. In der Spot-Devisenmarkt sind einige Währungen im Gegenteil zitiert. Für die Konsistenz bieten diese Graphen Futures-Marktpositionsdaten auf einer umgekehrten Achse (mit negativen Werten über der 0-Achse), wann immer die Quote-Order gegenüber der Spot-Forex-Notation liegt. Dies ist zum Beispiel für den Schweizer Franken der Fall, der im Forex gegen den US-Dollar (USDCHF) zitiert wird. Dies dient nur allgemeinen Informationszwecken - Beispiele, die zur Veranschaulichung dienen, können die aktuellen Preise von OANDA nicht widerspiegeln. Es ist keine Anlageberatung oder eine Anreiz für den Handel. Die Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Leistung. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx Familie von Marken sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Der gehebelte Handel mit Devisentermingeschäften oder anderen außerbörslichen Produkten auf Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle geeignet. Wir empfehlen Ihnen, sorgfältig zu prüfen, ob der Handel für Sie im Lichte Ihrer persönlichen Umstände geeignet ist. Sie können mehr verlieren als Sie investieren. Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige finanzielle Beratung zu beantragen und sicherstellen, dass Sie die Risiken vor dem Handel vollständig verstehen. Der Handel über eine Online-Plattform bringt zusätzliche Risiken mit sich. Weitere Informationen finden Sie hier. Financial Spread Wetten ist nur für OANDA Europe Ltd Kunden, die in Großbritannien oder Republik Irland wohnen. CFDs, MT4-Hedging-Fähigkeiten und Hebelverhältnisse von mehr als 50: 1 sind für US-Bürger nicht verfügbar. Die Informationen auf dieser Seite richten sich nicht an Einwohner von Ländern, in denen ihre Verteilung oder Nutzung durch irgendeine Person gegen das lokale Recht oder die Regulierung verstoßen würde. OANDA Corporation ist eine eingetragene Futures Commission Merchant und Retail Devisenhändler mit der Commodity Futures Trading Commission und ist Mitglied der National Futures Association. Nr .: 0325821. Bitte wenden Sie sich bitte an die NFAs FOREX INVESTOR ALERT. OANDA (Kanada) Corporation ULC Konten sind für jedermann mit einem kanadischen Bankkonto verfügbar. OANDA (Kanada) Corporation ULC wird von der Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) geregelt, zu der auch die IIROCs Online Advisor Check Datenbank (IIROC AdvisorReport) gehört und Kundenkonten sind vom kanadischen Investor Protection Fund innerhalb festgelegter Grenzen geschützt. Eine Broschüre, die die Art und die Grenzen der Abdeckung beschreibt, ist auf Anfrage oder bei cipf. ca erhältlich. OANDA Europe Limited ist ein eingetragenes Unternehmen mit Sitz in England Nummer 7110087 und hat seinen Sitz in Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Er wird von der Finanzbeauftragten zugelassen und geregelt. Nr .: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. Nr. 200704926K) hält eine Capital Markets Services Lizenz, die von der Monetary Authority of Singapore ausgestellt wurde, und wird auch von der International Enterprise Singapore lizenziert. OANDA Australia Pty Ltd 160 ist von der australischen Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL Nr. 412981) geregelt und ist der Emittent der Produkte und Dienstleistungen auf dieser Website. Es ist wichtig für Sie, den aktuellen Financial Service Guide (FSG) zu betrachten. Produkt-Offenlegungserklärung (PDS). Kontobegriffe und alle anderen relevanten OANDA-Dokumente, bevor sie finanzielle Investitionsentscheidungen treffen. Diese Dokumente finden Sie hier. OANDA Japan Co. Ltd. Erster Typ I Finanzinstrumente Geschäftsdirektor des Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Nr. 2137 Institut Financial Futures Association Abonnenten Nummer 1571. Trading FX und CFDs auf Marge ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Verluste können Investitionen übernehmen. COT Bericht Die meisten kurzfristigen Händler oder Spekulanten Handel FX auf der Grundlage von technischen Analyse, so dass Equity-und Futures-Händler, die technische Analyse verwenden haben die Umstellung auf FX ziemlich einfach. Allerdings ist eine Art von Analyse, die Händler nicht in der Lage gewesen, auf Währungen zu übertragen, ist Volumen-basierte Handel. Da der Devisenmarkt dezentral ist und es keinen Wechsel gibt, der alle Handelsaktivitäten verfolgt, ist es schwierig, die auf jedem Preisniveau gehandelten Volumen zu quantifizieren. Aber anstelle des volumenbasierten Handels haben sich viele Händler an den Commodity Futures Trading Commissions Commitments of Traders (COT) berichtet. Welche Details auf dem Futures-Markt positionieren, für mehr Informationen über Positionierung und Volumen. Hier sehen wir, wie historische Trends des COT-Berichts den FX-Händlern helfen können. (Finden Sie heraus, wie man den psychologischen Zustand eines Devisenmarktes in Gauging Major Turns mit Psychologie zu beurteilen.) Was ist der COT-Bericht Der Commitments of Traders Bericht wurde zuerst von der CFTC im Jahr 1962 für 13 Agrarrohstoffe veröffentlicht, um die Öffentlichkeit über die aktuelle zu informieren Bedingungen im Futures-Marktgeschäft (hier finden Sie den Bericht auf der CFTC-Website). Die Daten wurden ursprünglich nur einmal im Monat freigegeben, zog aber einmal wöchentlich im Jahr 2000 zu. Neben der Berichterstattung wurde der COT-Bericht immer umfangreicher und - zum Glück für FX-Händler - auch um Informationen über Fremdwährungs-Futures erweitert . Wenn sie mit Bedacht verwendet werden, können die COT-Daten ein ziemlich starkes Maß an Preisaktion sein. Die Einschränkung hier ist, dass die Prüfung der Daten kann schwierig sein, und die Datenfreigabe verzögert wird, wie die Zahlen werden jeden Freitag für die letzten Dienstag-Verträge veröffentlicht, so dass die Informationen kommt drei Werktage nach dem eigentlichen Transaktionen stattfinden. Lesen des COT-Berichts Abbildung 1 ist ein Beispiel Euro FX wöchentlich COT Bericht für 7. Juni 2005, veröffentlicht von der CFTC. Hier ist eine kurze Liste einiger Artikel, die in dem Bericht erscheinen und was sie bedeuten: Kommerziell - Beschreibt ein Unternehmen, das an der Produktion, Verarbeitung oder Merchandising einer Ware beteiligt ist, mit Futures-Kontrakten in erster Linie zur Absicherung von Long Report - ich schließt alle Die Informationen über den Kurzbericht, zusammen mit der Konzentration der Positionen, die von den größten Händlern gehalten werden. Open Interest - Die Gesamtanzahl der Futures - oder Optionskontrakte, die noch nicht durch eine Transaktion ausgeglichen wurden, durch Lieferung oder Ausübung Nicht kommerziell (Spekulanten) - T rader, so Als Einzelhändler, Hedgefonds und Großinstitute, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und die berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC Nonreportable Positionen - L ong und Short-Open-Interest-Positionen erfüllen, die nicht den berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC entsprechen Trader - Die Anzahl der Händler, die die Positionen an die CFTC-Berichtspositionen notieren müssen - die Futures - und Optionspositionen, die über den spezifischen CoreC-Vorschriften liegen, die durch die CFTC-Vorschriften festgelegt sind. Kurzbericht - S eröffnet die Zinsen gesondert durch meldepflichtige und nicht - Berichtspflichtige Positionen Ausbreitung - Ermöglicht das Ausmaß, in dem ein nichtkommerzieller Trader gleich lange und kurze Futures-Positionen einnimmt Mit Blick auf den Musterbericht sehen wir am Dienstag, den 7. Juni 2005, offene Zinsen. 193.707 Verträge, ein Plus von 3.213 Verträge ab der Vorwoche. Nicht kommerzielle Händler oder Spekulanten waren lange 22.939 Verträge und kurze 40.710 Verträge, so dass sie net kurz. Handelshändler. Auf der anderen Seite waren net lange. Mit 19.936 längeren Verträgen als kurzen Verträgen (125.244 - 105.308). Die Veränderung der offenen Zinsen war vor allem auf eine Zunahme der Handelspositionen zurückzuführen, da Nichtkommerzielle oder Spekulanten ihre Netto-Short-Positionen reduzierten. Verwendung des COT-Berichts Bei der Verwendung des COT-Berichts ist die kommerzielle Positionierung weniger relevant als die nichtkommerzielle Positionierung, da die Mehrheit des Handelswährungshandels auf dem Spot-Devisenmarkt erfolgt, so dass alle kommerziellen Futures-Positionen höchstwahrscheinlich eine genaue Darstellung der realen Marktpositionierung darstellen . Nicht kommerzielle Daten dagegen sind zuverlässiger, weil sie Händlerpositionen in einem bestimmten Markt erfasst. Es gibt drei Hauptprämissen, auf denen der Handel mit den COT-Daten basiert: Flips in der Marktpositionierung können genaue Trendindikatoren sein. Die extreme Positionierung im Devisen-Futures-Markt ist historisch korrekt bei der Ermittlung wichtiger Marktumkehrungen. Änderungen der offenen Zinsen können verwendet werden, um die Stärke des Trends zu bestimmen. 13 Flips in der Marktpositionierung Bevor wir uns die in Abbildung 2 dargestellte Grafik anschauen, sollten wir erwähnen, dass im Futures-Markt alle Devisentermingeschäfte den US-Dollar als Basiswährung nutzen. Für Abbildung 2 bedeutet dies, dass die Netto-Short-Open-Zinsen im Futures-Markt für Schweizer Franken (CHF) eine bullische Stimmung für USDCHF aufweisen. Mit anderen Worten: Der Futures-Markt für CHF stellt Futures für CHFUSD dar, bei denen Long - und Short-Positionen das exakte Gegenteil von Long - und Short-Positionen auf USDCHF sein werden. Aus diesem Grund zeigt die Achse links linke Zahlen über der Mittellinie und positive Zahlen darunter. Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Trends der nichtkommerziellen Futures-Händler den Trends sehr gut für CHF folgen. In der Tat, eine Studie von der Federal Reserve zeigt, dass mit offenen Interesse an CHF-Futures wird es dem Trader zu korrekt die Richtung von USDCHF 73 der Zeit zu erraten. Abbildung 2: N et-Positionen der nichtkommerziellen Händler in den Futures für Schweizer Franken (entsprechende Achse auf der linken Seite) auf dem Internationalen Währungsmarkt (IMM) und Preisaktion von USDCHF von April 2003 bis Mai 2005 (entsprechende Achse ist auf Die rechte Seite). Jeder Balken repräsentiert eine Woche. 13 Flips - wo netto nichtkommerzielle Open-Interest-Positionen die Nulllinie überqueren - bieten eine besonders gute Möglichkeit, COT-Daten für Schweizer Futures zu nutzen. Halten Sie wichtige Notation Konventionen im Kopf (das heißt, wissen, welche Währung in einem Paar ist die Basiswährung), sehen wir, dass, wenn Netto-Futures Positionen über die Linie zu kippen, Preis-Aktion neigt zu klettern und umgekehrt. In Abbildung 2 sehen wir, dass nichtkommerzielle Händler im Juli 2003 von netto zu netto kurz Schweizer Franken (und lange Dollars) umkippen und mit einer Pause höher in USDCHF zusammenfallen. Der nächste Flip findet im September 2003 statt, wenn nichtkommerzielle Händler wieder gut werden. Mit nur diesen Daten konnten wir in vier Monaten einen 700-Pip-Gewinn gehandelt haben (der Kauf bei 1,31 und der Verkauf bei 1,38). Auf dem Diagramm sehen wir weiterhin verschiedene Kauf - und Verkaufssignale, dargestellt durch Punkte, an denen grüne (Kauf-) und rote (Verkaufs-) Pfeile die Preislinie überqueren. Auch wenn diese Strategie, sich auf Flips zu verlassen, für USDCHF eindeutig gut funktioniert, ist der Flip vielleicht kein perfekter Indikator für alle Währungspaare. Jedes Währungspaar hat unterschiedliche Eigenschaften, vor allem die Hochleistungs-Eins, die selten Flips sehen, da die meisten Positionierungen dazu neigen, für längere Zeiträume lang lang zu sein, da die Spekulanten interessante Positionen einnehmen. Extreme Positionierung Extreme Positionierung im Devisen-Futures-Markt ist historisch auch bei der Ermittlung wichtiger Marktumkehrungen korrekt. Wie in Abbildung 3 unten angedeutet, haben ungewöhnlich große Positionen in Futures für GBPUSD von nichtkommerziellen Händlern mit Tops in Preismaßnahmen zusammengefasst. (In diesem Beispiel ist die linke Achse des Diagramms umgekehrt im Vergleich zu Abbildung 2, weil die GBP die Basiswährung ist.) Der Grund, warum diese extremen Positionen anwendbar sind, ist, dass sie Punkte sind, an denen es so viele Spekulanten gibt, die in einer Richtung gewichtet werden Dass es niemand mehr zu kaufen oder zu verkaufen gibt. In den Fällen der extremen Positionen, die in Abbildung 3 dargestellt sind, ist jeder, der lang sein will, schon lange. Infolgedessen erfolgt die Erschöpfung und die Preise beginnen mit der Umkehrung. Abbildung 3: Netto-Noncommercial-Positionen in GBP-Futures auf IMM (entsprechende Achse ist auf der linken Seite) und Preisaktion von GBPUSD (entsprechende Achse ist auf der rechten Seite) von Mai 2004 bis April 2005. Jede Bar repräsentiert eine Woche . Veränderungen im offenen Interesse Offenes Interesse ist ein sekundäres Handelsinstrument, mit dem das Preisverhalten eines bestimmten Marktes verstanden werden kann. Die Daten sind für Positionshändler und Investoren am nützlichsten, da sie versuchen, einen längerfristigen Trend zu nutzen. Offene Zinsen können grundsätzlich genutzt werden, um die allgemeine Gesundheit eines bestimmten Futures-Marktes zu beurteilen, der steigt und die offenen Zinsniveaus dazu beitragen, die Stärke oder Schwäche einer bestimmten Preisentwicklung zu messen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Auswertung von Forex-Markt-Sentiment mit offenem Interesse.) Zum Beispiel, wenn ein Markt in einem lang anhaltenden Aufwärtstrend oder Abwärtstrend mit zunehmenden offenen Zinsen gewesen ist, kann eine Ausgleichung oder Abnahme von offenem Interesse ein Rot sein Fahne, signalisiert, dass der Trend seinem Ende nahe sein kann. Steigende offene Zinsen zeigen in der Regel, dass die Stärke des Trends steigt, weil neue Geld oder aggressive Käufer in den Markt eintreten. Die rückläufige offene Zinsen deuten darauf hin, dass das Geld den Markt verlässt und dass der jüngste Trend nicht mehr an Dynamik hat. Trends, begleitet von rückläufigem offenem Interesse und Volumen, werden verdächtig. Steigende Preise und fallende offene Zinsen signalisieren die jüngste Tendenz kann sein Ende sein, da weniger Händler an der Rally teilnehmen. Die Grafik in Abbildung 4 zeigt offenes Interesse an der EURUSD und Preisaktion. Beachten Sie, dass Markttrends tendenziell bestätigt werden, wenn die Gesamtzahl der offenen Zinsen auf dem Vormarsch ist. Anfang Mai 2004 sehen wir, dass die Preisveränderung sich höher verschiebt, und insgesamt offenes Interesse ist auch auf dem Vormarsch. Allerdings, sobald offenen Interesse in einer späteren Woche getaucht. Wir sahen die Rallye heraus. Die gleiche Art von Szenario wurde Ende November und Anfang Dezember 2004 gesehen, als die EURUSD deutlich an steigenden offenen Zinsen sammelte, aber sobald offene Zinsen abgelehnt und dann fiel, begann die EURUSD zu verkaufen. Abbildung 4: Offenes Interesse an der EURUSD (entsprechende Achse ist auf der linken Seite) und Preisaktion (entsprechende Achse auf der rechten Seite) von Januar 2004 bis Mai 2005. Jede Bar repräsentiert eine Woche. Zusammenfassung Einer der Nachteile des FX Spotmarktes ist der Mangel an Volumendaten. Um dies zu kompensieren, haben sich viele Händler an den Futures-Markt gewandt, um die Positionierung zu messen. Jede Woche veröffentlicht die CFTC ein Commitment of Traders-Bericht und beschreibt kommerzielle und nicht-kommerzielle Positionierung. Basierend auf der empirischen Analyse gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, dass die Futures-Positionierung zur Prognose von Preisentwicklungen im Devisenmarkt genutzt werden kann: Flipfel in Positionierung, extremen Ebenen und Veränderungen im offenen Interesse. Es ist wichtig zu beachten, aber Techniken, die diese Räumlichkeiten verwenden, funktionieren besser für einige Währungen als für andere. Trading Forex Mit dem COT Report Von: Mitarbeiter bei DailyFX Der Commitment of Traders (COT) Bericht ist kein Markt Timing-Tool, Aber bleibt ein wertvoller Indikator Forex Trader können nutzen, um Stimmung zu messen und potenzielle kurzfristige Veränderungen in Markttrends. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Commitment of Traders (COT) Bericht bietet einen einzigartigen Blick auf die Positionierung von Futures-Händler in einem breiten Spektrum von Märkten, und es wird oft als Proxy für den Devisenhandel Markt verwendet. Im wöchentlichen Bericht bricht die US-Regulierungsbehörde lange und Short-Positionen und insgesamt offenes Interesse nach drei separaten Handelsgruppen. Ein solcher Zusammenbruch macht es einzigartig aus anderen Positionierungsmaßnahmen, und das Verständnis des Verhaltens der drei Gruppen ist von wesentlicher Bedeutung bei der Verwendung des Indikators als Werkzeug im Handel. Handelshändler. Dies sind meist große, multinationale Konzerne mit kommerziellen Hedging-Interesse an ihren jeweiligen Futures-Märkten. Zum Beispiel kann ein großer japanischer Hersteller ihre Exposition gegenüber Schwankungen im US-Dollar-Japanischen Yen-Wechselkurs absichern. Nicht-kommerzielle Händler. Dies sind meist große Spekulanten wie Commodity Trading Advisors (CTAs) und ähnlich große Institutionen spekulieren in bestimmten Futures-Märkte. Zum Beispiel glaubt ein großer Rohstofffonds, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro schätzen wird, und als solcher setzt er Wetten auf Euro-FX-Futures. Nicht-Reportable Trader. Das sind Händler, die in beide Gruppen fallen. Am häufigsten als kleine Spekulanten gesehen, sind diese wohl weniger bedeutsam und stellen sich nicht häufig in die COT-Reportanalyse ein. Klicken Sie auf Vergrößern Mit diesen allgemeinen Definitionen im Auge, können wir dann genau entscheiden, wie wir diese Informationen nutzen können. Wie man mit COT-Daten handeln kann, da das Engagement der Trader-Daten nur einmal pro Woche und auf verzögerter Basis veröffentlicht wird, ist es schwierig, es als Markt-Timing-Tool zu verwenden. Dies schließt es nicht als Handelsindikator aus, aber es ist wichtig, diese Einschränkung im Auge zu behalten. Als solche verwenden wir meistens COT-Informationen als Indikator, um breitere Trends und potenzielle Umkehrungen zu identifizieren, die nicht genaue Zeiten für den Handel haben. Als Trend-Bestätigungs-Tool Angesichts der Tatsache, dass nicht-kommerzielle Händler sind meist große Spekulanten, erwarten wir, dass sie in der Regel für den großen Trend zu bewegen. So sehen wir, wann diese Händler sich in eine Richtung zu einem bedeutenden Grad bewegen und uns so positionieren. Klicken Sie auf Vergrößern Die grüne Linie in der Tabelle oben Plots Netto-nicht-kommerziellen Positionierung. Das heißt, die Anzahl der Verträge lang abzüglich derjenigen, die kurz sind, geben uns eine Metrik für Stimmung und Positionierung in der GBPUSD Währungspaar. Positionierung gekippt net kurz das britische Pfund gegen den US-Dollar, wenn die GBPUSD über dem 2.00 Level gehandelt. Obwohl Timing Trend Verschiebungen ist extrem schwierig, sahen wir das Paar zu konsolidieren, bevor ein Pick-up in kurzem Interesse zeigte fest auf den Nachteil. In der Tat, Händler haben weitgehend Netto kurz die GBP bis ziemlich vor kurzem, halten sie in einem erweiterten Abwärtstrend begrenzt. Veröffentlichen Sie einen Kommentar Ähnliche Videos zu FOREX Kommende Konferenzen KontaktTrading COT Report Mitglied seit Dec 2007 Status: Mitglied 447 Beiträge Ich möchte eine Diskussion über die Verwendung von COT-Bericht als eine Möglichkeit für die Handelsentscheidung beginnen. Es gab sporadische Informationen über das Internet auf, wie man COT benutzt, aber ich habe nicht zu viele Befürworter für die Wirksamkeit des COT-Berichts für den Handel gefunden. Von dem, was ich verstehe, kann der Einweg, den COT helfen kann, beurteilen, inwieweit die Werbespots voreingenommen sind und daher einen möglichen Beginn eines Trends signalisieren. Also, wenn Werbespots extrem lang oder kurz sind (maximal in den letzten 3 Jahren oder so), das könnte ein Signal einer Rallye oder Abwärtstrend sein. Irgendwelche Gedanken über die oben genannten und auch alle Gedanken auf andere Möglichkeiten der Verwendung der COT Bericht. Kommerzielles Mitglied Joined Jul 2007 22 Beiträge Wir lieben COT Handel Und wir folgen den Bewegungen der institutionellen Dollars sehr genau. Weve tatsächlich erhebliche Backtesting mit COT-Daten als ein Werkzeug bei der Herstellung von Handelsentscheidungen getan, und historisch ist es sehr, sehr affektiv. Wir schreiben COT-Daten für alle wichtigen Paare, und wir führen eine Bildungsgruppe, die COT-Daten wöchentlich folgt und analysiert und diskutiert. Es gibt mehrere Plätze im Netz, die mehr Infos über den COT-Bericht haben. Mein Favorit ist: Timingcharts Timingcharts bietet eine schöne einfache Web-Schnittstelle, mit der Sie historische COT-Daten für die meisten Futures anzeigen können. Kathy Lien hat einen schönen Artikel über die Verwendung von COT-Informationen für Forex bei Investopedia: investopediaarticles. COTreport. asp Larry Williams hat ein Buch über die Verwendung von COT-Daten mit dem Titel: Trade Stocks amp Rohstoffe mit den Insiders: Geheimnisse des COT-Berichts. Es ist auf amazon hier erhältlich: amazonTrade-Stocks-C. 1512764ampsr8-1 Last but not least können Sie wöchentliche Interpretationen von COT-Informationen aus der dailyfx-Website erhalten. Schauen Sie in die Währungsräume. Unter jedem der Charts ist eine Diskussion über Stimmung und Positionierung. Zum Beispiel siehe hier: dailyfxcurrency-room. An-dollar. html Es gibt viele und viele Möglichkeiten, wie man den COT-Bericht benutzt. In meinem eigenen Handel neige ich dazu, es nur in ein paar Weisen zu benutzen und ich sehe den COT-Bericht nicht isoliert an. Zum Beispiel mag ich es mit der technischen Analyse kombinieren. Eine plötzliche Veränderung der Werbespots, die auf dem COT in der Nähe von großen Stützwiderstandslinien oder Trendlinien positioniert wird, ist in der Regel ein fairer Indikator für eine Umkehrung, die auf dem Markt unmittelbar bevorsteht. Da COT-Signale sind so selten, neige ich dazu, eine Reihe von anderen Trading-Methoden, um andere Arten von Trades zu finden. Auch ich freue mich auf den COT-Bericht über den Dollar-Index auf Timingcharts. Es gibt Ihnen ein allgemeines Gefühl der Wetterbedingungen über den ganzen Markt. Zum Beispiel, auf dem Dollar-Index im Moment Werbespots halten gleich lange und kurze Positionen. Was bedeutet, dass sie keinen Sinn haben, wo der Markt geht als nächstes - d. h. erwarten Sie einen abgehackten Seitenmarkt. Lass uns nicht hoffen PFX sagt, dass sie gefunden haben, dass COT genau ist. Also, was ist die PFX COT Rezept für die Bestimmung der Einträge Exits Was bedeutet quittiert genau bedeuten, dass die Liebe zu sehen, die COT-Methode w einige Backtest Ergebnisse, um die Forderung zu unterstützen. Ich sage nicht, dass COT-Handel nicht funktioniert, es ist nur, dass sie keine Beweise für die Forderung noch zu unterstützen. Mein Verständnis ist, dass Larry Williams einige tolle Läufe gemacht hat (und gilt als ein großer Trader) ABER ALAS er hat fast alles verloren, was er gemacht hat. Nur zeigt Ihnen, dass quotprofessionalquot Händler sind glücklich, für alle intensive Zwecke. Lass uns nicht hoffen PFX sagt, dass sie gefunden haben, dass COT genau ist. Also, was ist die PFX COT Rezept für die Bestimmung der Einträge Exits Was bedeutet quittiert genau bedeuten, dass die Liebe zu sehen, die COT-Methode w einige Backtest Ergebnisse, um die Forderung zu unterstützen. Ich sage nicht, dass COT-Handel nicht funktioniert, es ist nur, dass sie keine Beweise für die Forderung noch zu unterstützen. Mein Verständnis ist, dass Larry Williams einige tolle Läufe gemacht hat (und gilt als ein großer Trader) ABER ALAS er hat fast alles verloren, was er gemacht hat. Nur zeigt Ihnen, dass quotprofessionalquot Händler sind glücklich, für alle intensive Zwecke. BEEINDRUCKEND. Irgendeine Art von Aussagen, die du gemacht hast. Offensichtlich bist du uninformiert. Beide in Bezug auf Cot Handel und moreso Larry.
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